兰山农商银行多措并举构建全面风险管理体系

　　近年来，山东临沂兰山农商银行认真贯彻落实监管部门、行业管理部门战略部署，紧紧围绕该行经营管理工作目标及改革发展要求，通过建立完善全面风险管理组织架构和运行机制，健全风险偏好，强化各类风险管理措施，探索有效风险管理手段，有效抵御总体风险和各类风险，确保经营目标和发展战略的全面实施。
　　强化顶层设计，科学建立风险管理组织架构
　　该行遵循独立、专业和全面的原则，优化风险管理组织架构，建立全面、专业、垂直、集中、独立的风险管理组织架构。
　　在董事会层面，设立风险管理委员会，负责审议风险管理相关重要政策、制度、规划、程序等，监督经营管理层开展全面风险管理工作。并建立风险管理委员会与董事会下设的其他专门委员会的沟通机制，确保信息充分共享并能够支持风险管理相关决策。
　　在高级管理层层面，设立全面风险管理委员会及各类风险管理委员会，强化风险集中管理，建立适应全面风险管理的经营管理架构。根据董事会设定的风险偏好，研究制定风险管理政策策略，并定期评估，必要时予以调整。将风险战略向业务层面传导，并充分平衡业务和风险之间的关系，在风险和发展出现矛盾时迅速、准确地给出判断和决策，实时适应市场动态和业务发展。
　　在现有框架基础上，进一步强化各级机构和部门的风险管理职责，构筑起前台业务部门、风险管理职能部门以及审计监察部门组成的风险管理“三道防线”。突出前台业务部门作为“第一道防线”的重要责任，各级营业机构、岗位、员工是全面风险管理的主要承担者，是执行风险政策的关键节点，不断强化风险意识和文化，在日常运营和业务发展中体现该行的风险战略和风险文化。风险管理部门为全面风险管理的牵头部门，是风险管理的“第二道防线”，负责风险管理的总体性、系统性、基础性工作，从制度和政策层面系统性规划和把控，组织识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，持续监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，组织开展风险评估，持续提高风险管理的有效性。审计监察部门是风险管理的“第三道防线”，负责认真履行监督评价等职责。
　　健全风险偏好，持续夯实稳健经营管理基础
　　建立风险偏好框架，完善风险偏好管理体系。主动对标监管要求，研究风险偏好良好实践，基于自身风险管控经验与做法，归纳经营战略和风险承担的边界，建立包括风险偏好、风险限额和风险偏好治理架构三个重要组成部分的风险偏好框架。建立董事会是该行风险偏好的最高决策机构，高级管理层负责组织执行传导与监控报告，风险管理部门牵头研究制定风险偏好陈述及指标体系的风险偏好治理架构。
　　建立风险偏好实现机制，发挥风险偏好指导作用。不断提升风险政策制定、宏观研究能力，紧跟国家战略，将风险偏好充分融入经营计划、风险政策、风险限额、绩效考核等主要经营载体中，初步建立偏好实现机制，引导全体员工在统一风险偏好下开展经营管理，确保在保持经营活力的同时，强调对风险的充分揭示和前瞻判断，确保主要经营指标良好稳定，经营轨迹与风险偏好框定方向相吻合，风险防控举措得到较好回报。
　　强化风险偏好系统的运用。发挥系统在全面风险管理工作中的“机控”作用，依托风险偏好管理系统，确定风险偏好和风险限额，细化各类风险指标的目标值和阈值，强化各类别风险的监测、预警、处置和报告，进一步提升风险管理能力。
　　强化分析研究，深入探索有效风险管理手段
　　建立完善监测预警机制。建立科学的风险识别、风险计量、风险评估、风险监测、风险应对和风险报告预警机制，对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等各类风险进行合理的识别、计量、监测、评估，明确风险标识，实行即时持续监测。
　　建立完善风险评估机制。按月开展风险评估，按季开展专项风险评估，全面掌握该行信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险等各类风险状况，及时发现风险隐患和管理漏洞，强化风险评估结果运用，持续提高风险管理的有效性，促进实现高质量发展。
　　建立完善压力测试机制，定期开展压力测试。设计压力情景，收集测试数据，设定假设条件，确定测试方法，定期组织开展压力测试。对压力测试结果进行定量分析和定性分析，形成压力测试报告，向全面风险管理部门、高级管理层和监管部门报告，并评估压力测试对该行的影响，制定和落实风险改进措施，切实将压力测试结果运用于风险管理和各项经营管理决策中。